Cele mai mari instituții de credit autohtone au identificat șapte riscuri ridicate și trei riscuri moderate, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Banca Națională a României (BNR).
Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne își menține poziția de cel mai semnificativ element generator de risc ridicat, fiind dificil de gestionat.
Băncile au încadrat în categoria riscuri sistemice ridicate următoarele elemente:
- deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne;
- riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental;
- cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar;
- riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente;
- riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice;
- riscul privind lichiditatea sectorului bancar;
- riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar și sectorul public.
Nu se înregistrează modificări substanțiale privind nivelul curent al riscului, cu excepția celui privind intensificarea legăturii dintre sectorul bancar și cel public, care trece în categoria riscurilor ridicate, pe fondul unei creșteri marginale a importanței acestuia.
Din punct de vedere al importanței, o singură modificare notabilă se înregistrează în cazul riscului privind lichiditatea sectorului bancar, acesta coborând pe locul șase în harta riscurilor (de pe locul patru anterior).
Potrivit analizelor BNR, două dintre riscurile sistemice evaluate la un nivel ridicat de către instituțiile de credit, respectiv deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne, inclusiv din perspectiva structurii și a costului de finanțare a deficitului bugetar și creșterea incertitudinii la nivel global, și reducerea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente sunt considerate cele mai importante riscuri sistemice (de natură severă) pentru stabilitatea financiară.
În plus, riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental și cel privind cadrul legislativ incert și impredictibil în domeniul financiar-bancar sunt evaluate la un nivel ridicat și în creștere în următoarea perioadă. Conform estimărilor guvernamentale, creșterea economică în România a fost revizuită în scădere până la -3,8 la sută pentru anul 2020, în timp ce Comisia Europeană estimează o contracție de 6 la sută. În plus, cheltuielile generate de măsurile de diminuare a efectelor pandemiei COVID-19 au pus presiune asupra sectorului public, deficitul bugetar în primele opt luni ale anului situându-se la 5,2 la sută în PIB (peste nivelul din 2019, 4,6 la sută), în timp ce datoria publică este așteptată să ajungă la 44 la sută din PIB la finalul anului.
În acest context economic și financiar se estimează o creștere a ratelor de nerambursare pentru creditele acordate sectorului neguvernamental. Probabilitatea de nerambursare pentru intervalul iunie 2020 – iunie 2021 este prognozată la 9,9 la sută, sub nivelul maxim înregistrat în criza precedentă.
În ceea ce privește riscul asociat cadrului legislativ, se apreciază că adoptarea inițiativelor legislative aflate în diverse stadii ale procedurii parlamentare ar putea avea efecte negative asupra stabilității sectorului bancar și a sistemului financiar național.
Probleme specifice pandemiei
Între principalele probleme întâmpinate în contextul pandemiei COVID-19 au fost identificate dificultățile operaționale de acomodare a prevederilor legale legate de moratorii, asigurarea comunicării cu clientela și necesitatea adaptării rapide la aceste schimbări.
În ceea ce privește accesul la finanțare, băncile și-au adaptat standardele de creditare la noul context economic caracterizat de incertitudine, stabilind criterii mai stricte de eligibilitate.
Riscul de credit nu este perceput neapărat ca o problemă semnificativă în prezent, în special datorită moratoriilor și programelor de susținere a clienților, însă există o incertitudine privind comportamentul debitorilor în viitor.
În ceea ce privește posibilele implicații pe termen lung, în general, instituțiile de credit se așteaptă la o deteriorare a condițiilor economice cu efecte către creșterea ratelor de neperformanță și a lichidității, înrăutățirea eficienței operaționale și scăderea solvabilității.
Majoritatea instituțiilor de credit au identificat o potențială creștere a riscului de credit, în special după încheierea moratoriilor pentru amânarea ratelor de plată și pe fondul înrăutățirii condițiilor macroeconomice.
Din perspectiva riscului de lichiditate, impactul nu este așteptat să fie semnificativ, cel puțin pe termen scurt, însă prelungirea pandemiei COVID-19 și deteriorarea condițiilor macroeconomice pot afecta fluxurile de la debitori. Implicații se pot resimți și la nivelul creditării, provenind atât din înăsprirea condițiilor de creditare, dar și din reducerea numărului de clienți eligibili, cu efecte asupra profitabiliății băncilor.
