teoremă care stabileşte că suma (şi media) unei mulţimi de variabile aleatorii va urma o distribuţie normală dacă eşantionul (observaţiei, cercetării) este suficient de mare. Această teoremă este foarte importantă în econometrie, întrucât pe ea se bazează ipoteza de normalitate a distribuţiei erorilor şi se utilizează testul T de normalitate. Astfel, erorile distribuite normal pot fi omise din estimări întrucât suma lor tinde spre zero, cu o anumită probabilitate. Această teoremă este datorată în principal matematicienilor francezi A. Moivre (1738) şi P.S. Laplace (1813).
