notată
δ
2
2
S , reprezintă
un test statistic efectuat cu scopul de a identifica prezenţa unei corelaţii în serie a valorilor reziduale în analiza de regresie şi se calculează după formula:
(
)
∑
∑
=
=
−
−
−
=
δ
N
1
t
2
t
N
2
t
2
1
t
t
2
2
N
e
1
N
e
e
S
,
unde:
e
t
– variabila reziduală în perioada t;
N – dimensiunea eşantionului.
Această rată se corelează cu testul Durbin-Watson (variabila “d”) prin formula:
1
N
N
d
S2
2
−
⋅
=
δ
şi urmează aproximativ o distribuţie normală pentru valori ridicate ale lui N cu
media =
1
N
N
2
− şi dispersia =
(
)
(
)(
)
.
1
N
1
N
2
N
N
4
3
2
−
+
−
