me- todă econometrică de previziune a variabilelor endogene şi de ajustare a parametrilor estimaţi în ecuaţiile de previziune. Această metodă foloseşte două sisteme de ecuaţii: un sistem de ecuaţii de previziune şi un altul de ecuaţii de actualizare. Filtrul operează în două stadii. Mai întâi vor fi estimate valorile variabilelor endogene pornindu-se de la informaţia primară disponibilă. Atunci când sunt cunoscute valorile reale ale variabilelor estimate se trece la etapa a doua, care constă în ajustarea para- metrilor de estimaţie cu ajutorul ecuaţiilor de ajustare (actualizare). Tot în această etapă sunt calculate şi erorile de previziune. Ecuaţiile de filtrare pot fi utilizate ca un sistem recursiv pe măsură ce fiecare observaţie nouă devine disponibilă, folosindu-se filtrul bazat pe erorile de previziune, erori numite, datorită modului de determinare, reziduuri recursive. Acestea au proprietăţile de independenţă, nonasociativitate cu reziduurile metodei simple a celor mai mici pătrate.
