proces stochastic care descrie schimbările structurale dintr-un sistem cu ajutorul unor probabilităţi de trecere a fiecărui element al sistemului dintr-o stare în alta. Probabilităţile de trecere formează matricea probabilităţilor de trecere şi conferă caracterul de omogenitate (sau de eterogenitate) a procesului, în funcţie de dependenţa lor de un anumit moment. P.M. pot fi discrete atât în spaţiul stărilor, cât şi în timp; discrete doar în spaţiul stărilor şi continue în timp sau continue în ambii parametri. Denumirea procesului vine de la matema- ticianul rus Andrei Andreevici Markov, iar aplicaţiile lui la domeniul economic sunt legate de modelarea stochastică a sistemelor economice mari (v. Proces stochastic, Probabilitate).
